オプション忍者による日経225オプショントレードの実践ブログです。

6/9(6月限実績:ポジション確認:解説)

SQ値19997.63
便宜上19997円で計算します

現在ポジション(+買い-売り)

7月限C20250@90円-3
7月限C19875@370円+1
7月限P19375@260円+1
7月限P19000@85円-3

必要委託証拠金 1,518,000
Net Option Value +350,000

{決済ポジション}
6月限C20500@95円-3→39円
=+168,000
6月限C20000@250円+1→160円
=-90,000
6月限P19375@350円+1→130円
=-120,000
6月限P18625@60円-3→40円
=+60,000
6月限P18500@250円+1→38円
=-212,000
6月限C20250@80円-3→45円
=+105,000
6月限P19125@90円-3→10円
=+240000
7月限P18500@85円-3→45円
=+120,000
7月限C19750@260円+1→450円
=+190,000
7月限P19000@85円-2→85円
=0
SQ値清算
6月限C20000@90円-3→0
=+270,000
6月限C19750@275円+1→247円
=-28,000
6月限P20125@450円+1→128円
=-322,000

合計=+281,000円

{ポジション解説}
狙い通りのSQ値となりました。

これで綺麗に7月限への移動は終了しました。

6月限ポジションは今日の日中取引終了時まで拘束されますのでご注意下さい

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